МОДЕЛЮВАННЯ У ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕННОСТІ Й З УРАХУВАННЯМ (ІНФЛЯЦІЙНИХ) РИЗИКІВ

Анотація

Наведена та обґрунтована модель, яку можна використовувати у задачах управління запасами за умов невизначеності й з урахуванням різних видів ризиків, зокрема, інфляційних. Стратегія управління запасами при невизначеному (стохастичному) попиті вимагає зазвичай створення певного резерву заздалегідь визначеного обсягу, а потім вже здійснюються чергові поставки запасів. Якщо у певний момент часу загальний запас знижується до розмірів резерву, тоді терміново оформляють заявку на постачання нової партії. Якщо ж виконання заявки вимагає певного часу (цей процес не є миттєвим!), тоді заявка на його поповнення подається тоді, коли запас знизиться до рівня, що перевищує заздалегідь визначений обсяг резерву.

У дослідженні наведений один з найпростіших способів, що дозволяє вирішити проблему резерву, а саме: застосування принципу гарантованого результату, тобто обрання досить великого резерву, який гарантує мінімальний ризик, а саме компенсацію будь-яких випадкових відхилень, що вимагає великих затрат на їх зберігання тощо. Це теж призводить до так званого ризику невикористаних можливостей, тому що великі резерви пов’язані з відволіканням значних коштів. У зв’язку з цим у роботі введені додаткові гіпотези, а в основу розрахунку необхідного резерву закладене поняття допустимого ризику – ймовірності того, що потреба у запасах не перевищить наявного резерву. Введене поняття коефіцієнту ризику, що виражає ймовірність того, що потреби у запасах виявляться незадовільними через недостатність резерву і перевищать його обсяг. Значення коефіцієнту ризику може бути рівним 5% чи 1%.

Використана модифікована формула розрахунків номінальної норми відсотка з урахуванням ризику інфляційного відсотка, до складу якої входять наступні компоненти: 1) реальна безпечна норма відсотка; 2) премія за інфляцію; 3) премія за інфляційний ризик; 4) премія за ризик інвестиційного проекту (створення резерву – це своєрідні інвестиції); 5) синергетична премія за ризик інвестиційного проекту та інфляції; 6) синергетична премія за ризик інвестиційного проекту і інфляційний ризик; 7) премія за ліквідність (фактично – це оцінка ризику ліквідності).

Визначені обсяги резерву сировини (комплектуючих), що спричиняє зменшення ступеня ризику; у межах моделі М. Міллера та Д. Орра визначені обсяги запасів готівки, де у величині втрачених можливостей (яка пов’язана з утриманням сальдо грошових запасів) враховані інфляційні ризики; у задачі управління запасами за умов невизначеності та зумовленого нею ризику мінімізовані сумарні затрати на утримання запасу за одиницю часу й визначена величина оптимального запасу разом з резервом (в межах модифікованої моделі Вільсона).

Наведений доволі простий метод врахування можливих ризиків, які виникають при створенні запасів (сировини, готівки тощо), вирішена проблема обрання конкретного раціонального значення коефіцієнта ризику (на основі експертних процедур та теорії корисності), що дозволяє відобразити та врахувати відношення суб’єктів з прийняття рішень до ризику.